珠海2023年11月3日 /美通社/ -- 近期水母量化平臺迎來了重要更新升級，該平臺由云財經(jīng)公司自主設(shè)計及研發(fā)。水母量化平臺在原有功能基礎(chǔ)上新增了網(wǎng)格交易嚴(yán)格配對模式，以此為用戶提供更加高效和可靠的交易體驗。本次升級將系統(tǒng)的配對算法進(jìn)行了重大改進(jìn)，確保每一次賣出操作都會有與之對應(yīng)的買入記錄，從而保障所有交易都能獲得理想的價差。
一、什么是嚴(yán)格配對模式
在以前，水母量化平臺的網(wǎng)格配對算法使用寬松配對模式，這是一種能很好地平衡自由度、適應(yīng)性、兼容性的算法，用戶可以在網(wǎng)格運行時任意調(diào)整網(wǎng)格幅度、數(shù)量、比例，可隨時追加底倉，系統(tǒng)會根據(jù)所有訂單的成本和數(shù)量，進(jìn)行最終的總體配平。
而在嚴(yán)格配對模式下，部分參數(shù)的調(diào)整將受到限制，但帶來的好處是訂單一對一配平，系統(tǒng)不再機械地根據(jù)觸發(fā)價生成新網(wǎng)格，而會根據(jù)歷史訂單的成交情況，以最優(yōu)價生成新網(wǎng)格，確保每一對交易都有足額的價差，因此你永遠(yuǎn)看不到"高買低賣"的反T場景，使用更舒心。并且，還可以使用"未配對低吸/高拋限制"來應(yīng)對單邊上漲、下跌的場景。
水母量化平臺
二、嚴(yán)格配對模式與寬松配對模式的區(qū)別
實戰(zhàn)過程中，如果由于各種原因?qū)е驴缇W(wǎng)格成交（如資金不足少買、股份不足少賣、高低開等），嚴(yán)格模式和寬松模式的處理機制會有較大區(qū)別。
水母量化平臺
如上圖所示，在寬松配對模式下，新生成的網(wǎng)格單，以觸發(fā)價或成交價作為基準(zhǔn)價。通常來說，該情況需要人工介入，可以修改低吸單的交易數(shù)量（追加買入N份），以獲取更多廉價籌碼。該模式的優(yōu)點是，可以繼續(xù)保持做T區(qū)間，爭取每一個套利機會。
而在嚴(yán)格模式下，新生成的高拋單會向前尋找與之對應(yīng)的歷史未配對低吸單的成交價，來作為基準(zhǔn)價。雖然缺點是導(dǎo)致做T區(qū)間變大（損失了做T機會），但優(yōu)勢是無須人工干預(yù)，使用更省心。
注：事實上，水母量化網(wǎng)格系統(tǒng)有"高低開買入N倍"的保護性選項，開啟該選項后，系統(tǒng)會自動買賣N份，所以大幅高低開通常系統(tǒng)也能自動配平，并不需要手工干預(yù)。
三、改進(jìn)網(wǎng)格未配對買賣限制功能
"未配對買/賣限制"可以應(yīng)對股價單邊趨勢帶來的風(fēng)險。
以"未配對低吸限制(次數(shù))"為例，當(dāng)股價單邊下跌時，為防止大量的被動低吸耗盡本金，此時可以通過該設(shè)置來限制股票低吸時候的未配對筆數(shù)。當(dāng)累計低吸次數(shù)超過這部分限制，而又未形成賣出匹配時，網(wǎng)格會自動停止低吸。
該設(shè)置此后將會成為嚴(yán)格配對模式的專屬設(shè)置（寬松模式不可用）。
例如，設(shè)置未配對高拋限制為3次，那么如圖所示，在出現(xiàn)三個沒有配對的高拋賣單時，繼續(xù)生成低吸買單，不生成高拋賣單。
水母量化平臺
在未配對買賣限制中，用戶可以設(shè)置未配對低吸限制，所謂的未配對低吸就是一筆低吸買單還沒有相對應(yīng)的高拋賣單，那么這筆低吸買單就屬于未配對低吸。通常情況下是防止股票出現(xiàn)單邊下跌行情下對買入的限制手段。例如，設(shè)置未配對低吸限制為3次，那么如圖所示，在出現(xiàn)三個沒有配對的低吸買單時，繼續(xù)生成高拋賣單，不生成低吸買單。
該公司表示，在成交驅(qū)動、嚴(yán)格配對模式的加持下，水母量化的網(wǎng)格交易功能已經(jīng)表現(xiàn)得相當(dāng)成熟，并有信心帶給全行業(yè)最優(yōu)秀的網(wǎng)格交易、區(qū)間套利體驗。
