深圳2023年6月29日 /美通社/ -- 近日,云財(cái)經(jīng)網(wǎng)旗下產(chǎn)品水母量化交易平臺,迎來重大升級,推出全新功能 -- "輪動交易策略"。這款工具功能強(qiáng)大,不僅可以用來輕松構(gòu)建量化領(lǐng)域經(jīng)典的小市值策略,也可以幫助投資者制定更多個性化的輪動交易策略,解決實(shí)盤運(yùn)行各種輪動型策略的門檻。
此次水母量化策略交易欄目經(jīng)過升級后,將支持基于數(shù)千種因子和排序算法,自定義輪動型交易策略,并按照時間、排名、止盈止損或其他自定義的條件進(jìn)行輪動換倉,實(shí)現(xiàn)循環(huán)交易。
簡單輪動交易策略的運(yùn)行原理:
水母量化策略交易是一個可視化的策略設(shè)計(jì)工具,可以DIY各類量化策略和系統(tǒng)。若要構(gòu)建一個能自動下單的輪動交易系統(tǒng),用戶可以通過手工設(shè)置2個股票池、1個選股器、2個買賣策略聯(lián)接構(gòu)建,也可以使用【輪動交易策略模板】快速創(chuàng)建(注:目前輪動模板僅支持水母量化PC版和微信版,通過左側(cè)菜單進(jìn)入)。
用戶使用預(yù)制模板創(chuàng)建時,最終的結(jié)果也是生成上述5個組件(2個股票池、1個選股器、2個買賣策略)。
使用模板快速構(gòu)建輪動交易策略
下面以最簡單的小市值輪動策略為例,為大家展示如何使用水母量化輪動策略模板構(gòu)建策略。
第一步:設(shè)定基礎(chǔ)參數(shù)
交易系統(tǒng)名稱填寫為"小市值輪動",這將會讓后續(xù)生成的5個組件擁有"小市值輪動"的前綴,便于日后修改管理。其他參數(shù)可按照需求進(jìn)行填寫。
第二步:設(shè)計(jì)選股模型和排名規(guī)則
這里的選股條件實(shí)際上是設(shè)定[小市值輪動-選股器]的條件,可以根據(jù)自己的需求來篩選條件(如果使用時找不到您要的因子,可以聯(lián)系客服申請?zhí)砑?,技術(shù)團(tuán)隊(duì)會在1~2個工作日內(nèi)完成)。
其中需要注意的是排名規(guī)則,選股器會按照設(shè)定的排名規(guī)則次序全量更新到股票池[小市值輪動-備選池],策略[小市值輪動-買入]將會對該股票池進(jìn)行監(jiān)控,并把成功觸發(fā)買入的股票添加到[小市值輪動-持倉池]。
第三步:設(shè)計(jì)買入策略
這里的買入策略實(shí)際上是設(shè)定策略[小市值輪動-買入]的條件,以選擇排名名次小于等于10名為例,如此系統(tǒng)就會在[小市值輪動-備選池]中按順序測算和觸發(fā),并添加到[小市值輪動-持倉池],直到持倉池的股票達(dá)到10只(且不會重復(fù)計(jì)算)。
第四步:設(shè)計(jì)賣出策略
賣出策略實(shí)際上是設(shè)定策略[小市值輪動-賣出]的條件,該策略會按設(shè)置對[小市值輪動-持倉池]進(jìn)行測算和觸發(fā)。值得一提的是,買入、賣出策略均可以再通過自定義公式功能添加個性化的條件,和策略交易一樣,但須注意自定義公式的條件和上述排名名次、止盈止損等是"或"的關(guān)系。
只需上述簡單四步操作,即可通過模板快速構(gòu)建一個全自動的輪動交易策略,并將實(shí)盤運(yùn)行。由于各個平臺的證券行情數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)因子都是標(biāo)準(zhǔn)且類同的,用戶可以先于各種量化研究、回測平臺進(jìn)行設(shè)計(jì)、測試工作,待回測結(jié)果滿意后,再拿到水母量化平臺實(shí)盤自動運(yùn)行。水母量化平臺宣稱,日后將會上線自家的研究與回測欄目,方便用戶進(jìn)行調(diào)試。
近半年以來,水母量化平臺先后推出了用于基于龐大因子庫進(jìn)行全市場實(shí)時選股的[智能選股器];以及用于對接通達(dá)信/同花順預(yù)警雷達(dá)的[自動交易小精靈],該公司宣稱,后續(xù)將為中國量化交易者提供更多實(shí)用、靠譜的工具,為解決"實(shí)盤量化交易的最后一公里"添磚加瓦。